The Don Backtest 2020: 3000% mit 8% Drawdown, Stop-Loss

Wie funktioniert der Handelsroboter The Don?

The Don ist ein Handelsroboter, der nachts handelt und auf ruhige Phasen setzt. Im Video erklärt Maik, dass die Strategie Long-Trades eingeht und dabei leise und unauffällig agiert. Ein zentraler Bestandteil ist der konsequente Stop-Loss, der vor zu großen Verlusten schützt. Der Roboter handelt nur nachts, ohne Martingale oder Nachkaufen. Im Backtest ab 2020 zeigt sich, dass The Don auch in der Coronazeit mit extremen Marktbewegungen umgehen kann. Die Equity-Kurve bleibt sauber, mit einem maximalen Drawdown von etwa 8%, während der Gesamtgewinn über 3000% liegt.

Welche Rolle spielt der Stop-Loss in der Coronazeit?

In der Coronazeit 2020 gab es viele starke Up-Gaps, die The Don teilweise verpasste, weil der Stop-Loss vorher auslöste. Maik zeigt Beispiele vom 19.03. und 03.04.2020, an denen der Roboter ausgestoppt wurde und die großen Kursgewinne nicht mitnahm. Am 23.03.2020 war er dabei und machte Gewinne. Insgesamt wurde an vier der stärksten Gap-Tage gehandelt, aber nur einmal blieb der Roboter im Trade. Der Stop-Loss schützte vor noch größeren Verlusten, da die Kurse nach dem Ausstieg weiter fielen. Diese Transparenz soll zeigen, dass keine besten Tage herausgefiltert wurden.

Wie schützt der Stop-Loss an schlechten Tagen?

Maik analysiert auch die schlechtesten Handelstage während der Coronazeit. Am 21.02.2020 und 06.03.2020 hätte der Pre-Filter den Roboter vom Handel ausgeschlossen. An den anderen vier der sechs stärksten Down-Gap-Tage war The Don dabei, wurde aber jeweils durch den Stop-Loss vor größeren Verlusten bewahrt. Der Stop-Loss wurde vor 23 Uhr gezogen, bevor der Handel bei RoboForex endet. So konnte der Roboter zwar nicht alle Gewinne mitnehmen, aber die Verluste blieben begrenzt. Diese Beispiele unterstreichen, dass der Stop-Loss das zentrale Risikomanagement-Element ist.

Welche monatlichen Ergebnisse erzielte The Don 2020?

Im Monatsüberblick für 2020 zeigt Maik, dass The Don im Februar 6% Gewinn machte, im März 14%, im April 23% und im Mai 20%. Der April war mit 41,48% der beste Monat, was auf die hohe Volatilität und die konsequente Nutzung von Stop-Loss und Take-Profit zurückzuführen ist. Diese Zahlen belegen, dass die Strategie in extremen Marktphasen profitabel war, ohne dabei übermäßige Risiken einzugehen. Maik betont, dass der Stop-Loss und die nächtliche Handelszeit entscheidend für die stabile Entwicklung der Equity-Kurve sind.