VIX handeln mit VixTrader EA: 1.000$ auf 58.000$ im Backtest

Was ist der VIX und warum kann man ihn nicht direkt kaufen?

Im Video erklärt Maik, dass der VIX-Index das Angstlevel an den Märkten misst und aus weit aus dem Geld liegenden Optionen berechnet wird. Steigt die Sorge der Marktteilnehmer, schnellt der VIX explosiv nach oben; fällt sie, implodiert er. Direkt handelbar ist der Index jedoch nicht – man kann nur die VIX-Futures oder CFDs darauf traden. Diese Futures notieren meist höher als der Index und verfallen monatlich, was zu Rollverlusten führt. Genau diese Mechanik war das Problem des VXX, den Maik als „schlechtesten CFD aller Zeiten“ bezeichnet, weil er durch kontinuierliche Rollverluste und Reverse-Splits langfristig immer weiter fiel.

Mean Reversion: Warum der VIX wie ein Gummiband zurückschnappt

Maik zeigt das Gummiband-Prinzip: Der VIX pendelt um einen Mittelwert von etwa 18 bis 20 Punkten. Weicht er stark nach oben oder unten ab, kehrt er früher oder später zu diesem Durchschnitt zurück – die sogenannte Reversion to the Mean. Diese mathematische Regelmäßigkeit will der VixTrader EA nutzen, indem er auf steigende Volatilität setzt, also Long geht, wenn die Angst im Markt zunimmt. Allerdings warnt Maik: Man weiß nie vorher, ob der Höhepunkt bei 40, 50 oder 60 erreicht ist, und beim Corona-Crash hielten die hohen Stände über Wochen an. Das Risiko bleibt daher bestehen, auch wenn die Strategie auf einer nachvollziehbaren Logik basiert.

Contango, Backwardation und der Vantage-Hack für den VIX

Ein zentraler Punkt im Video ist die Erklärung von Contango und Backwardation. Im Normalzustand notieren weiter entfernte VIX-Futures teurer als kurzfristige – das nennt man Contango. In Panikphasen dreht sich das um: Der vordere Kontrakt wird teurer, weil die Absicherung nur kurzfristig gebraucht wird (Backwardation). Das Problem für Trader: Normale VIX-Futures müssen monatlich gerollt werden, was Rollverluste verursacht und automatisierte Backtests erschwert. Bei Vantage Markets kann man den VIX jedoch als Continuous Future über den Metatrader 5 handeln – mit kleinerer Stückelung (0,1 Lot statt 1.000 Einheiten), geringen Spreads und teilweise ohne Swapkosten. Das ermöglicht Backtests und den Betrieb eines Handelsroboters.

VixTrader EA: Backtest-Ergebnisse und Community-Deal

Maik hat einen Handelsroboter entwickeln lassen, den VixTrader EA, der auf steigende Volatilität setzt. Im Backtest seit 2018 mit 99% Datenqualität erzielte er aus 1.000$ Startkapital etwa 58.000$ Gewinn bei einem Drawdown von 11,91%. Maik betont, dass dies das konservative Ergebnis sei und er noch viele weitere Strategien getestet habe. Er empfiehlt mindestens 1.000$ Startkapital und warnt davor, die Positionsgröße zu übertreiben, da 0,1 Lot bereits etwa 2.100$ entsprechen. Wer sich über seinen Link bei Vantage Markets anmeldet, soll den Roboter kostenlos erhalten. Ob der EA für alle verfügbar gemacht wird, hängt vom Feedback in den Kommentaren ab.