Volatrader: 10.000 auf 195.000 im Backtest, 12 % Drawdown

Was zeigt der Volatrader-Backtest seit 2018?

Im Video zeigt Maik die Equity-Kurven des Volatraders, der seit 2018 zurückgetestet wurde. In der Low-Risk-Variante wären aus 10.000 US-Dollar Startkapital 55.597 US-Dollar geworden, bei einem maximalen Drawdown von 12,11 % und einer Equity von 7,17 %. Die High-Risk-Variante kommt auf 195.000 US-Dollar, also eine Verzwanzigfachung, bei einem maximalen Drawdown von 7,21 % bzw. 12,69 %. Die Datenqualität liegt bei 91 %, weil teilweise nur OHLC-Kurse vorliegen. Maik betont, dass es sich um Backtests handelt und keine Garantie für zukünftige Gewinne besteht.

Warum heißt der Roboter Volatrader und wie funktioniert die Strategie?

Der Roboter handelt die Reversion to the Mean beim Volatilitätsindex VIX. Maik erklärt, dass die Volatilität selten nur in eine Richtung läuft, sondern irgendwann zurück zum Mittelwert kommt. Durch den USA-Iran-Konflikt blieb die Volatilität über den Einstiegslimits, jetzt nähert sie sich wieder den Schwellen. Der Roboter kauft nur steigende Volatilität, keine Short-Positionen. Auf dem H1-Chart mit 60-Minuten-Filter sind die Einstiege nicht minutenkritisch. Der Name „Volatrader“ entstand, weil Maik bei YouTube nicht ständig „VIX“ sagen wollte, um keine Sperre zu riskieren.

Wo kann man den Volatrader handeln und was kostet der Einstieg?

Der VIX ist bei Dukascopy und RoboForex nicht handelbar. Maik empfiehlt Vantage Markets, wo über 900 Produkte inklusive VIX gehandelt werden können. Dort sind auch viele Aktien 24 Stunden am Tag handelbar, was während der Earnings Season wichtig ist. Der VIX-Future erfordert normalerweise ein fünfstelliges Vermögen, da er mit 1000 multipliziert wird. Bei Vantage Markets kann man ab 0,1 Lots handeln, was 100 Einheiten entspricht, statt 18.000 oder 19.000. So lässt sich mit kleinerem Kapital feiner justieren. Der Volatrader ist kostenlos, wenn man ein Affiliate-Konto bei Vantage Markets eröffnet.

Wie laufen die ersten Live-Trades auf dem VPS?

Auf dem VPS-Server zeigt Maik die ersten Live-Einstiege: am 28.05. um 22:46 und 23:04 Uhr sowie am Folgetag um 1:11, 2:11 und 3:17 Uhr. Der Backtest weist dieselben Einstiege um 22:26:46 und 23:04:04 Uhr aus, kann aber den aktuellen Tag noch nicht berücksichtigen. Maik vermutet, dass nach dem längeren Volatilitätsabfall ein Anstieg bevorsteht, weist aber darauf hin, dass dies nur eine Vermutung ist. Er bleibt oft über Wochen im Markt und wartet auf steigende Volatilität. Als Hintergrund nennt er die Korrekturanfälligkeit der Aktienmärkte, die die Volatilität stark ansteigen lassen könnte.